尊敬的客戶(hù):
中國證監會(huì )已同意大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大商所”)雞蛋、玉米淀粉和生豬期權注冊,現將上市交易有關(guān)事項通知如下:
一、上市交易時(shí)間
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權自2024年8月23日(周五)起上市交易。當日8:55-9:00集合競價(jià),9:00開(kāi)盤(pán)。8月23日(周五)當晚,玉米淀粉期權開(kāi)展夜盤(pán)交易。
二、上市交易合約
首日掛牌的雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約月份分別從JD2501、CS2501和LH2501開(kāi)始。雞蛋期權首日掛牌合約月份分別為JD2501、JD2502、JD2503、JD2504、JD2505、JD2506、JD2507。玉米淀粉期權首日掛牌合約月份分別為CS2501、CS2503、CS2505、CS2507。生豬期權首日掛牌合約月份分別為L(cháng)H2501、LH2503、LH2505、LH2507。
三、掛牌基準價(jià)
根據BAW美式期權定價(jià)模型計算雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約的掛牌基準價(jià),模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率,波動(dòng)率取標的期貨合約歷史波動(dòng)率。掛牌基準價(jià)于上市前一個(gè)交易日結算后,通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統隨結算數據一同發(fā)布,也可通過(guò)大商所網(wǎng)站(www.dce.com.cn)查詢(xún)。
四、交易指令
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權交易可以使用限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令,每次最大下單數量與標的期貨相同。
五、行權與履約
在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15,客戶(hù)可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15,客戶(hù)可以提交“取消期權自動(dòng)行權申請”。
六、持倉限額
雞蛋期權持倉限額為400手,玉米淀粉期權持倉限額為15000手,生豬期權持倉限額為125手。雞蛋、玉米淀粉和生豬期權與標的期貨分開(kāi)限倉??蛻?hù)持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買(mǎi)持倉量和看跌期權的賣(mài)持倉量之和、看跌期權的買(mǎi)持倉量和看漲期權的賣(mài)持倉量之和,分別不得超過(guò)期權品種的持倉限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的持倉合并計算。
七、組合保證金
自2024年8月23日結算時(shí)起,雞蛋期權2501合約月份、玉米淀粉期權2501合約月份及生豬期權2501合約月份的合約參與組合保證金優(yōu)惠。
八、申報費
自2024年10月25日交易時(shí)(即10月24日晚夜盤(pán))起對雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約收取申報費,適用對象及收費標準與大商所已上市期權品種一致(見(jiàn)下表)。申報費按日收取,期權合約申報費按合約月份統計。
表:雞蛋、玉米淀粉和生豬期權申報費收費標準表
期權品種 |
收費標準:元/筆 |
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信息量≤4000筆 |
4000筆<信息量≤8000筆;OTR≤2 |
4000筆<信息量≤8000筆;OTR>2 |
信息量>8000筆;OTR≤2 |
信息量>8000筆;OTR>2 |
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雞蛋期權、 玉米淀粉期權、 生豬期權 |
0 |
0 |
1 |
2 |
5 |
合約申報費=∑(客戶(hù)或者非期貨公司會(huì )員當日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標準)。
信息量=報單筆數+撤單筆數;報單成交比(OTR)=信息量/有成交報單筆數-1。
同一客戶(hù)在不同期貨公司會(huì )員處開(kāi)立多個(gè)交易編碼的,或者具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶(hù)和非期貨公司會(huì )員,報單筆數、撤單筆數、有成交報單筆數等指標合并計算。
九、做市商制度及合約詢(xún)價(jià)
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權交易實(shí)行做市商制度??蛻?hù)可以在非做市商持續報價(jià)合約上向做市商詢(xún)價(jià),做市商持續報價(jià)合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準。詢(xún)價(jià)請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權品種上每日詢(xún)價(jià)次數上限為200次。
十、風(fēng)險提示
由于期權交易所特有的風(fēng)險特點(diǎn),有可能會(huì )給您帶來(lái)較大的風(fēng)險與損失。在您進(jìn)行期權交易前,請您充分了解期權的基礎知識、風(fēng)險特點(diǎn)、相關(guān)交易規則以及投資者適當性制度,認真閱讀相關(guān)業(yè)務(wù)規則、期貨經(jīng)紀合同及相關(guān)文件,根據自身風(fēng)險承受能力審慎參與期權業(yè)務(wù),并自行承擔期權交易的風(fēng)險和損失。
特此通知。
華創(chuàng )期貨有限責任公司
2024年8月12日